WIG: 3 kwartały wzrostowe, 2023
Końcem czerwca 2023r, na wykresie kwartalnym indeksu WIG, pojawiła się trzecia z rzędu świeca wzrostowa. Takie wzrosty przez trzy kwartały traktuję jako sygnał. Poszukałem na wykresie podobnych historycznych sygnałów.
Wykres kwartalny indeksu WIG. Zaznaczone ostatnie 3 sygnały. Wykres od TradingView
Od 1998r wystąpiło 7 podobnych sygnałów.
Średnie dla sygnałów
Poniżej zestawienie stóp zwrotu dla poszczególnych walorów
| sWig80 | mWig40 | USDPLN | |
|---|---|---|---|
| Średnia roczna stopa zwrotu od sygnałów | 8,38% | 4,96% | 3,32% |
| Zyskownych lat od sygnałów | 42,86% | 57,14% | 71,43% |
Benchmark
Poniżej zestawienie stóp zwrotu dla poszczególnych walorów za cały okres od 1999r do 2022r
| sWig80 | mWig40 | USDPLN | |
|---|---|---|---|
| Średnia roczna stopa zwrotu | 10,72% | 6,83% | 0,76% |
| Zyskownych lat | 70,80% | 70,80% | 50,00% |
Wszystkie historyczne sygnały
Poniżej tabela z wszystkimi sygnałami oraz rocznymi stopami zwrotu dla różnych walorów w następnym roku od wygenerowania się sygnału.
| Start od | sWig80 | mWig40 | USDPLN | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.1999 | 63,0% | 12,0% | 10,0% |
| 2 | 01.2004 | 71,0% | 36,0% | -20,0% |
| 3 | 01.2010 | 10,0% | 21,0% | 5,0% |
| 4 | 04.2011 | -20,0% | -13,0% | 9,0% |
| 5 | 04.2014 | -2,0% | 6,0% | 24,0% |
| 6 | 04.2017 | -13,0% | -4,0% | -14,0% |
| 7 | 07.2021 | -16,0% | -14,0% | 17,0% |
Podsumowanie
Dla indeksów sWig80 i mWig40, sygnał wygenerował gorszą stopę zwrotu w porównaniu do benchmarku. Skuteczność tego sygnału jest niska.
Zupełnie odwrotnie, w porównaniu z benchmarkiem, wygląda stopa zwrotu i skuteczność sygnału dla USDPLN.
