NDX: RSI na W1, 2023
26 maja 2023r, na wykresie tygodniowym indeksu NDX (Nasdaq 100), oscylator RSI dotarł do poziomu >= 69. Dotarł po raz pierwszy od wcześniejszego "pobytu" poniżej wartości 40. Moment pierwszego przekroczenia poziomu 69 określam dalej jako sygnał. Sprawdziłem historycznie podobne sygnały.
Przykłady sygnałów RSI z 2019r i 2020r. Wykres od Stooq
Od 1985r pojawiło się 17 podobnych sygnałów.
Średnie dla sygnałów
Poniżej zestawienie stóp zwrotu od sygnałów wygenerowanych na NDX
| NDX | |
|---|---|
| Średnia roczna stopa zwrotu od sygnałów | 17,09% |
| Zyskownych lat od sygnałów | 94,12% |
Benchmark
Poniżej zestawienie za cały okres od grudnia 1985r do lipca 2021r
| NDX | |
|---|---|
| Średnia roczna stopa zwrotu | 14,21% |
| Zyskownych lat | 83,00% |
Wszystkie historyczne sygnały
Poniżej tabela z wszystkimi sygnałami z NDX oraz rocznymi stopami zwrotu.
| Stopa zwrotu po roku | |
|---|---|
| 1985.12 | 9,73% |
| 1987.01 | -7,44% |
| 1989.04 | 4,91% |
| 1991.01 | 44,30% |
| 1992.11 | 10,59% |
| 1995.03 | 40,00% |
| 1998.03 | 74,00% |
| 2003.07 | 12,45% |
| 2004.11 | 5,87% |
| 2005.11 | 3,86% |
| 2006.11 | 13,77% |
| 2009.08 | 9,03% |
| 2012.03 | 3,10% |
| 2012.05 | 18,40% |
| 2017.02 | 22,69% |
| 2019.04 | 12,26% |
| 2020.07 | 36,82% |
Podsumowanie
Sygnał wygenerował lepszą średnią roczną stopę zwrotu niż benchmark.
