NDX: RSI na W1
10 lipca 2020r, na wykresie tygodniowym indeksu NDX (Nasdaq 100), oscylator RSI dotarł do poziomu >= 69, po raz pierwszy. Po raz pierwszy od wcześniejszego "pobytu" w wartości na poziomach <= 40. Tą sytuację uznaję za sygnał do poszukiwania podobnych momentów w historii tego indeksu.
Ostatni i poprzedni moment dotarcia RSI do >= 69. Wykres od TradingView
Historycznie od 1985r pojawiło się 16 podobnych sygnałów.
Średnie roczne stopy zwrotu od sygnałów
Poniżej zestawienie stóp zwrotu od sygnałów wygenerowanych na NDX
| NDX | |
|---|---|
| Średnia roczna stopa zwrotu od sygnałów | 15,95% |
| Zyskownych lat od sygnału | 93,75% |
Średnia roczna stopa zwrotu dla NDX od grudnia 1985r do kwietnia 2020r wyniosła: 13,09%. Zyskownych lat od 1985r do 2019r było: 83%
Wszystkie historyczne sygnały
Poniżej tabela z wszystkimi sygnałami z NDX oraz rocznymi stopami zwrotu.
| Sygnał | Zysk po roku | |
|---|---|---|
| 1 | 1985.12 | 9,73% |
| 2 | 1987.01 | -7,44% |
| 3 | 1989.04 | 4,91% |
| 4 | 1991.01 | 44,30% |
| 5 | 1992.11 | 10,59% |
| 6 | 1995.03 | 40,00% |
| 7 | 1998.03 | 74,00% |
| 8 | 2003.07 | 12,45% |
| 9 | 2004.11 | 5,87% |
| 10 | 2005.11 | 3,86% |
| 11 | 2006.11 | 13,77% |
| 12 | 2009.08 | 9,03% |
| 13 | 2012.03 | 3,10% |
| 14 | 2012.05 | 18,40% |
| 15 | 2017.02 | 22,69% |
| 16 | 2019.04 | 12,26% |
Podsumowanie
Dotychczas sygnał wygenerował lepszą średnią roczną stopę zwrotu niż wynika to ze średniej rocznej stopy zwrotu z całego okresu 25 lat.
