S&P 500 w PLN: wzrost >= 25% od dna korekty
8 maja 2020r, na wykresie tygodniowym S&P 500, liczonym w cenach zamknięcia w walucie PLN, wzrósł o ponad 26% od dna korekty. Ostatnia korekta wyniosła -26,5%. Przeszukałem historycznie podobnych wzrostów >= 25% od dna korekt o zasięgu <= -10%. Takie momenty nazywam sygnałem w dalszej części analizy.
Ostatni i poprzedni >= 25% wzrost po <= -10% korektach. Wykres od TradingView
Historycznie od 1999r pojawiło się 7 podobnych sygnałów.
Średnie roczne stopy zwrotu od sygnałów
Poniżej zestawienie stóp zwrotu dla standardowego S&P 500 oraz liczonego w PLN, od sygnałów, wygenerowanych na wykresie S&P 500 w PLN.
| S&P 500 w PLN | S&P 500 | |
|---|---|---|
| Średnia roczna stopa zwrotu od sygnałów | 11,38% | 11,68% |
| Zyskownych lat | 100,00% | 100,00% |
Średnia roczna stopa zwrotu dla S&P 500 w PLN od stycznia 1999 do lipca 2020 wyniosła: 4,58%, a dla S&P 500: 4,22%.
Wszystkie historyczne sygnały
Poniżej tabela z wszystkimi sygnałami oraz rocznymi stopami zwrotu.
| S&P 500 w PLN | S&P 500 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 08.01.1999 | 32,40% | 13,05% |
| 2 | 29.08.2003 | 2,56% | 9,89% |
| 3 | 06.02.2009 | 5,04% | 22,75% |
| 4 | 02.12.2011 | 7,16% | 13,82% |
| 5 | 29.04.2016 | 17,25% | 15,44% |
| 6 | 04.10.2018 | 7,66% | 2,30% |
| 7 | 12.07.2019 | 10,22% | 5,68% |
Podsumowanie
Dotychczas sygnał wygenerował zdecydowanie lepszą średnią roczną stopę zwrotu niż wynikałoby to ze średnich z całego okresu ponad 20 lat. Kwalifikuję go jako dobry sygnał do kupna na rok indeksu z lub bez hedżu walutowego.
