S&P 500 w PLN: odchylenie od EMA 40
12 marca 2021r, na wykresie tygodniowym indeksu S&P 500 przeliczony na walutę PLN, odchylenie od 40 tygodniowej wykładniczej średniej kroczącej przekroczyło wartość 8%. Było to pierwsze przekroczenie tej wartości po wcześniejszej korekcie ceny indeksu <= -10%. Tą sytuację uznaję za sygnał do poszukiwania podobnych momentów w historii tego indeksu.
Zaznaczone przekroczenia 10% odchylenia od EMA. Wykres od TradingView
Od 1998r wystąpiło 6 podobnych sygnałów.
Średnie dla sygnałów
Poniżej zestawienie stóp zwrotu dla indeksu S&P 500 oraz liczonego w PLN, od sygnałów, wygenerowanych na wykresie S&P 500 w PLN.
| S&P 500 w PLN | S&P 500 | |
|---|---|---|
| Średnia roczna stopa zwrotu od sygnałów | 10,04% | 14,84% |
| Zyskownych lat od sygnałów | 83,33% | 100,00% |
Benchmark
Poniżej zestawienie stóp zwrotu dla poszczególnych walorów za cały okres od grudnia 1998r do lutego 2021r
| S&P 500 w PLN | S&P 500 | |
|---|---|---|
| Średnia roczna stopa zwrotu | 5,55% | 5,27% |
Wszystkie historyczne sygnały
Poniżej tabela z wszystkimi sygnałami oraz rocznymi stopami zwrotu dla różnych walorów w następnym roku od wygenerowania się sygnału.
| S&P 500 w PLN | S&P 500 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 26.12.1998 | 40,43% | 18,92% |
| 2 | 24.04.2010 | 2,07% | 9,87% |
| 3 | 02.12.2011 | 7,16% | 13,82% |
| 4 | 18.05.2013 | 5,69% | 12,62% |
| 5 | 25.11.2016 | -0,65% | 17,58% |
| 6 | 14.02.2020 | 10,08% | 16,41% |
Podsumowanie
Sygnał w większości przypadków przyniósł lepszą stopę zwrotu dla S&P 500 z hedżem walutowym. W obu przypadkach (z hedżem lub bez) średnie roczne stopy zwrotu biją benchmark.
