S&P 500: odchylenie od EMA 40

17 stycznia 2020r, na wykresie tygodniowym indeksu S&P 500, odchylenie od 40 tygodniowej wykładniczej średniej kroczącej przekroczyło wartość 8%. Było to pierwsze przekroczenie tej wartości po wcześniejszej korekcie ceny indeksu <= -15%. Tą sytuację uznaję za sygnał do poszukiwania podobnych momentów w historii tego indeksu.

Historycznie od 1963r pojawiło się 13 podobnych sygnałów.

Średnie roczne stopy zwrotu od sygnałów

Poniżej zestawienie stóp zwrotu od sygnałów wygenerowanych na S&P 500

 S&P 500
Średnia roczna stopa zwrotu od sygnałów10,33%
Zyskownych lat od sygnałów92,31%

Średnia roczna stopa zwrotu dla S&P 500 od maja 1963r do stycznia 2019r wyniosła: 6,75%. Zyskownych lat od 1963 do 2019r było: 73%

Wszystkie historyczne sygnały

Poniżej tabela z wszystkimi sygnałami z S&P 500 oraz rocznymi stopami zwrotu.

 DataZysk po roku
110.05.196314,86%
228.04.19673,40%
322.01.19719,24%
418.04.197516,65%
508.09.19780,81%
608.10.198230,33%
721.04.19898,24%
808.02.199114,40%
920.11.199822,21%
1026.12.200310,42%
1118.09.20095,36%
1216.03.201211,15%
1306.01.2018-7,70%

Dopiero ostatni sygnał z 2018r przyniósł stratę.

Podsumowanie

Dotychczas sygnał wygenerował lepszą średnią roczną stopę zwrotu niż wynika to ze średniej rocznej stopy zwrotu z ponad 55 lat. Kwalifikuję go jako dobry sygnał do kupna indeksu z hedżem walutowym na rok.

Script logo