S&P 500: odchylenie od EMA 40
17 stycznia 2020r, na wykresie tygodniowym indeksu S&P 500, odchylenie od 40 tygodniowej wykładniczej średniej kroczącej przekroczyło wartość 8%. Było to pierwsze przekroczenie tej wartości po wcześniejszej korekcie ceny indeksu <= -15%. Tą sytuację uznaję za sygnał do poszukiwania podobnych momentów w historii tego indeksu.
Pierwsze przekroczenie wartości 8% (prawa strona wykresu). Wykres od TradingView
Historycznie od 1963r pojawiło się 13 podobnych sygnałów.
Średnie roczne stopy zwrotu od sygnałów
Poniżej zestawienie stóp zwrotu od sygnałów wygenerowanych na S&P 500
| S&P 500 | |
|---|---|
| Średnia roczna stopa zwrotu od sygnałów | 10,33% |
| Zyskownych lat od sygnałów | 92,31% |
Średnia roczna stopa zwrotu dla S&P 500 od maja 1963r do stycznia 2019r wyniosła: 6,75%. Zyskownych lat od 1963 do 2019r było: 73%
Wszystkie historyczne sygnały
Poniżej tabela z wszystkimi sygnałami z S&P 500 oraz rocznymi stopami zwrotu.
| Data | Zysk po roku | |
|---|---|---|
| 1 | 10.05.1963 | 14,86% |
| 2 | 28.04.1967 | 3,40% |
| 3 | 22.01.1971 | 9,24% |
| 4 | 18.04.1975 | 16,65% |
| 5 | 08.09.1978 | 0,81% |
| 6 | 08.10.1982 | 30,33% |
| 7 | 21.04.1989 | 8,24% |
| 8 | 08.02.1991 | 14,40% |
| 9 | 20.11.1998 | 22,21% |
| 10 | 26.12.2003 | 10,42% |
| 11 | 18.09.2009 | 5,36% |
| 12 | 16.03.2012 | 11,15% |
| 13 | 06.01.2018 | -7,70% |
Dopiero ostatni sygnał z 2018r przyniósł stratę.
Podsumowanie
Dotychczas sygnał wygenerował lepszą średnią roczną stopę zwrotu niż wynika to ze średniej rocznej stopy zwrotu z ponad 55 lat. Kwalifikuję go jako dobry sygnał do kupna indeksu z hedżem walutowym na rok.
