S&P 500: 7 miesięcy wzrostowych pod rząd
Sierpień 2021r to 7 z rzędu miesiąc wzrostowy na indeksie S&P 500. Taki siedmiomiesięczny wzrost indeksu traktuję jako sygnał. Poszukałem na wykresie podobnych historycznych sygnałów.
Ostatnie 4 podobne sygnały zaznaczone pionową przerywaną linią. Wykres od TradingView
Od 1964r wystąpiło 11 tego typu sygnałów.
Średnie roczne stopy zwrotu od sygnałów
Poniżej zestawienie stóp zwrotu dla poszczególnych walorów
| S&P 500 | NDX | |
|---|---|---|
| Średnia roczna stopa zwrotu od sygnałów | 8,20% | 19,09% |
| Zyskownych lat od sygnałów | 77,78% | 100,00% |
| Średnia roczna stopa zwrotu od 07.1964 do 10.2018* | 6,75% | 12,73% |
* - NDX jest notowany od 1985r i średnia roczna stopa zwrotu dla tego indeksu jest liczona od tego roku
Wszystkie historyczne sygnały
Poniżej tabela z wszystkimi sygnałami oraz rocznymi stopami zwrotu dla różnych walorów za następny rok od wygenerowania się sygnału.
| S&P 500 | NDX | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 07.1964 | 2,97% | |
| 2 | 11.1980 | -4,38% | |
| 3 | 03.1983 | 6,09% | |
| 4 | 06.1991 | 6,55% | 13,01% |
| 5 | 04.1993 | -1,31% | 6,55% |
| 6 | 07.1995 | 23,11% | 25,89% |
| 7 | 06.1996 | 26,78% | 38,48% |
| 8 | 01.2007 | 3,53% | 18,67% |
| 9 | 10.2009 | 7,96% | 16,23% |
| 10 | 06.2013 | 17,96% | 25,32% |
| 11 | 11.2017 | 5,30% | 11,50% |
Podsumowanie
Sygnał historycznie przyniósł lepszą roczną stopę zwrotu niż średnia dla okresu ponad 50 lat (40 lat dla NDX). Skuteczność sygnału dotychczas była bardzo korzystna dla indeksu NDX.
