S&P 500: 4 miesiące wzrostowe pod rząd
Sierpień 2024r to 4 z rzędu miesiąc wzrostowy na indeksie S&P 500. Taki czteromiesięczny wzrost indeksu traktuję jako sygnał. Poszukałem na wykresie podobnych historycznych sygnałów.
Ostatnie podobne sygnały zaznaczone pionową przerywaną linią. Wykres od TradingView
Od 1970r wystąpiło 35 tego typu sygnałów, a od 1986r (start indeksu Nasdaq 100) wystąpiło 30 sygnałów.
Średnie roczne stopy zwrotu od sygnałów
Poniżej zestawienie stóp zwrotu dla poszczególnych walorów
| S&P 500 | NDX | |
|---|---|---|
| Średnia roczna stopa zwrotu od sygnałów | 13,24% | 22,69% |
| Zyskownych lat od sygnałów | 91,43% | 93,33% |
Wszystkie historyczne sygnały
Poniżej tabela z wszystkimi sygnałami oraz rocznymi stopami zwrotu dla różnych walorów za następny rok od wygenerowania się sygnału.
| S&P 500 | NDX | |
|---|---|---|
| 1971-02 | 10,15% | |
| 1972-03 | 4,03% | |
| 1975-04 | 16,43% | |
| 1980-07 | 7,60% | |
| 1982-11 | 20,12% | |
| 1986-01 | 29,42% | 25,39% |
| 1987-08 | -20,70% | -18,41% |
| 1991-02 | 12,43% | 38,29% |
| 1992-12 | 7,06% | 10,58% |
| 1995-03 | 28,92% | 36,35% |
| 1996-02 | 23,48% | 36,55% |
| 1996-11 | 26,21% | 25,96% |
| 1997-07 | 17,43% | 24,41% |
| 1998-02 | 18,01% | 61,23% |
| 1998-12 | 19,53% | 101,95% |
| 2003-06 | 17,07% | 26,21% |
| 2004-01 | 4,43% | 1,78% |
| 2004-11 | 6,45% | 6,43% |
| 2006-04 | 13,11% | 9,82% |
| 2006-09 | 14,29% | 26,42% |
| 2009-06 | 12,12% | 17,73% |
| 2012-03 | 11,41% | 2,30% |
| 2012-09 | 16,72% | 14,97% |
| 2013-02 | 22,76% | 34,96% |
| 2013-12 | 11,39% | 17,94% |
| 2014-05 | 9,56% | 20,64% |
| 2016-06 | 15,46% | 27,82% |
| 2017-02 | 14,82% | 28,59% |
| 2017-07 | 14,01% | 22,99% |
| 2018-07 | 5,83% | 8,53% |
| 2019-04 | -1,13% | 15,67% |
| 2019-12 | 16,26% | 47,58% |
| 2020-07 | 34,37% | 37,17% |
| 2021-05 | -1,71% | -7,63% |
| 2023-06 | 22,70% | 29,67% |
Podsumowanie
Sygnał historycznie przyniósł lepszą roczną stopę zwrotu niż średnia dla okresu ponad 50 lat (niecałe 40 lat dla NDX). Skuteczność sygnału dotychczas była korzystna dla obu indeksów.
