mWig40: 5 letnia ujemna stopa zwrotu
4 października 2019r, na wykresie tygodniowym indeksu mWig40, 5 letnia stopa zwrotu uzyskała poziom ujemny. Tą sytuację uznaję za sygnał do poszukiwania podobnych momentów w historii tego indeksu.
Poniżej przykład takiego sygnału z 2019r.
mWig40 i ujemna stopa zwrotu w ciągu 5 lat. Wykres od TradingView
Historycznie od 1998r pojawiły się 3 podobne sygnały.
Średnie roczne stopy zwrotu od sygnałów
Poniżej zestawienie stóp zwrotu dla poszczególnych walorów od sygnałów wygenerowanych na mWig40
| mWig40 | S&P 500 | USDPLN | |
|---|---|---|---|
| Średnia roczna stopa zwrotu od sygnałów | 27,97% | 23,51% | -1,53% |
| Zyskownych lat | 66,67% | 100,00% | 33,33% |
Średnia roczna stopa zwrotu dla mWig40 od stycznia 2003r do sierpnia 2012r wyniosła: 9,8%.
Wszystkie historyczne sygnały
Poniżej tabela z wszystkimi sygnałami z mWig40 oraz rocznymi stopami zwrotu dla różnych walorów.
| mWig40 | S&P 500 | USDPLN | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.12.2002 | 31,0% | 24,0% | -2,0% |
| 2 | 23.01.2009 | 72,0% | 31,0% | -16,0% |
| 3 | 05.08.2011 | -7,0% | 16,0% | 16,0% |
Podsumowanie
Dotychczas sygnał wygenerował (dla mWig40) lepszą średnią roczną stopę zwrotu niż wynika to ze średniej rocznej stopy zwrotu z kilkunastu lat. Niestety liczba podobnych sygnałów jest niewielka ...
