IYH: RSI na D1
25 stycznia 2022r dla ETFu IYH (iShares US Healthcare) przy cenie 269,89 USD, oscylator RSI, na wykresie dziennym, dotarł po raz pierwszy do wartości niższej niż 25. Historyczne sygnały były brane pod uwagę dopiero wtedy, gdy wcześniej RSI na wykresie dziennym przebił wartość >= 75.
Poniżej przykład takiej sytuacji z 2022r. RSI z poziomu >= 75 dotarło do poziomu <= 25.
Przykład sygnału. Wykres od TradingView
Historycznie od 2001r (ETF w TradingView dostępny jest od 2000r) pojawiło się 8 podobnych sygnałów.
Średnie roczne stopy zwrotu od sygnałów
Poniżej zestawienie stóp zwrotu dla poszczególnych walorów od sygnałów wygenerowanych na IYH
| IYH | S&P 500 | USDPLN | |
|---|---|---|---|
| Średnia roczna stopa zwrotu | 10,95% | 6,58% | 4,11% |
| Zyskownych sygnałów po roku | 87,5% | 87,5% | 37,5% |
Średnia roczna stopa zwrotu dla IYH od 2000r do końca 2021r wyniosła: 7,54%. Zyskownych lat w tym okresie było 85,7%.
Wszystkie historyczne sygnały
Poniżej tabela z wszystkimi sygnałami z IYH oraz rocznymi stopami zwrotu dla różnych walorów.
| Data | IYH | S&P 500 | USDPLN | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.03.2001 | 7,05 | 0,11 | -1,01 |
| 2 | 26.07.2004 | 13,75 | 13,19 | -7,49 |
| 3 | 11.04.2006 | 11,99 | 11,84 | -11,93 |
| 4 | 10.03.2008 | -28,09 | -46,33 | 60,77 |
| 5 | 02.08.2011 | 18,71 | 10,47 | 18,22 |
| 6 | 02.11.2016 | 22,88 | 22,75 | -6,64 |
| 7 | 24.12.2018 | 27,1 | 37,01 | 2,44 |
| 8 | 27.02.2020 | 26,3 | 31,78 | -5,87 |
Podsumowanie
Zakup w cenie pojawienia się sygnału generował lepszą stopę zwrotu niż średnia roczna dla okresu ponad 20 lat dla tego ETFa. Był także lepszym wyjściem niż zakup ETFa na S&P 500. Zakup bez hedża walutowego miał bardzo zmienny wpływ na stopę zwrotu. W ekstremalnych przypadkach kurs USDPLN pomagał wyjść ze straty (sygnał z 2008r), a innym razem niwelował całość zysku (sygnał z 2006r).
